量化交易标准第二课：实战篇

风萧萧兮易水寒。做股票其实是特别枯燥无味，特别容易让人有压力，特别容易让人紧张，难受。每个人怀着一份希望和憧憬进入股市，可是却被股市伤的遍体鳞伤。有人说，若时光倒流宁愿不进股市。我知道这是气话呢。我希望大坚定信念，若有机会，必锦鲤越门。先从轻松交易开始。

今天是我们量化标准第二课。今天我将会给大家展示一下量化标准的实战应用。让大家大体了解一下，当你准备思维后，根据量化标准是如何逃顶和抄底的。这个过程中，可能有些概念你仍旧不懂，比如结构、趋势等，这不要紧，头两节课就是给大家传递理念，打开一种新的思考方式。下一课开始我们就讲细节了，大家可以参考课程表。

有同学会想，我就是特别想知道如何用量化战法赚钱，因为看大很多同学都会用战法了，特别着急。想直接学战法，不想学习没用的东西。但是我告诉大家，理念和思维这一关如果你过不了，再牛的战法你也没有执行力，最终会让你怀疑量化。成长是一个过程，既然那么多年都能等，这一个月的学习课程时间干嘛等不及呢？大家拿出了别人娱乐的时间参加学习，我希望的是真正的获得帮助，不希望大家半途而废。希望大家能够彻底的学会量化，在以后的股市生涯中，给自己一份信心和信念。

量化交易标准是一项综合的分析体系，是由波浪、结构、趋势、关键时间周期、高低点共振等组合而成。任何一项都不能够单独拿出来使用。我为了让大家方便看盘，还赠送给了大家四个指标，这些指标仅是为了大家方便学习量化使用的。还没有安装或者不会安装的同学，可以优酷搜索：钦差大臣指标教程。

这里大家注意这一句话：波浪、结构、趋势、高低点，任何一项都不能够单独拿出来使用！比如，有同学经常问，老师我的股出现底部结构了可以买入吗？出现顶部结构了可以卖出吗？

还有人说，你的量化不就是看MACD吗？问这些问题的都是不懂量化的人。市场上这么多结构，大结构小结构，分时结构，历史上随便一翻到处是结构，那么到底哪些结构我们需要参考，哪些干脆不看，这都是有科学性的。结构仅仅是量化标准中的一项。

对于一个顶部，我们首先要通过波浪来判断是否进入一个上升浪的末期。在上升浪末期的同时，计算一下可能出现顶部的时间，我们再看一下是否出现大级别顶部结构，如果有了大级别顶部结构，我们想要找一个高点高抛的话，我们可以用找一个分时高点共振的机会。如果上边的内容都找不到顶部，趋势就是我们最后的防守。

下面，我就举几个例子给大家实战分析一下：

我们先看一下5178点的历史性高点是怎么操作的，我们说量化标准是最不可能作假的，因为一个人说过的话随时可以不承认，删除掉，新人根本不知道他过去说了什么做了什么。可是，如果你学会了量化标准，自然可以用标准去回测历史上任意的行情，看看在顶部量化是怎么做的，底部是怎么做的从图中可以看出，首先是波浪，5178点的行情是一波五浪上升的末期。时间上，6月份是大级别的变盘时间月。然后再6月16日形成了日线顶部结构。

再看一看2015年9月到2016年12月的行情走势。15年9月有日线底部结构，16年12月31日有日线顶部结构。抄底逃顶非常清晰。

首先我们抄底是2017年1月底，我们是坚定的抄了那个底。抄底之后，市场出现一个大波段上升，但是在3月份的时候我们根据量化标准判断，从波浪的角度，市场要有一个日线2浪回调，所以我们开始找高点做轮动防这个2浪。我们逃顶后，市场在4月14日的时候形成了日线顶部结构，同时跌破了趋势反转通道。因此我们也建议大家坚决降低仓位。最后，实际上我们操作是正确的逃了顶，但是预测错了，我们当时本来认为是一个日线2浪回调，结果市场是一个周线2浪回调。

我们先来详细解读一下上述动作是如何通过量化分析得出来的。

首先说2017年1月底的抄底，是我们2016年就计算出来的大级别时间点，我们通过时间周期判断会出现一个重要底部。然后就是波浪，从图中可以看出，日线的ABC三浪走完，这是一个完整的下跌浪。我们首先通过时间和波浪确定了一个底部区域和底部时间，然后才是去找抄底的信号，才会用到结构。当时，我们是根据90分钟底部结构抄底。

那么讲到这里，大家应该明白了一个道理，我们并不是看结构去抄底，而是我们首先要确立一个底部出来，然后通过结构去找信号。一开始我就说了，历史上那么多结构，并不是每个都看的。

量化标准是一个综合体系。这一点非常重要，大家也一定要明白这个道理。我们不是看任何一个指标去抄底或者逃顶。世界上也没有这样的指标。我们是先用量化去综合分析找到顶部或者底部，然后再用量化里面的结构、高低点等去找具体的信号。并不是说出现顶部结构你就必须卖，绝对不要当成单一的买卖点指标

我们继续往后看，市场在4月14日形成了日线顶部结构。大家用我赠送的指标可以看出来。但是大家看图，好像前边也有一个顶部结构的信号是吧？可为啥那个信号我们就忽略了？因为那不是标准的顶部结构，关于结构，我们下节课会讲，会告诉大家什么是标准的结构，什么是不标准的。

结构除了逃顶的时候我们可以参考找一个位置，抄底的时候可以参考找一个买入位置，还有什么作用呢？在我们量化标准中，结构可以用来量化上升或者下跌周期，这个在我们量化标准帖子中有详细的介绍。比如日线顶部结构，在我们量化标准中，是理论作用24个交易日左右的。也就是意味着市场会运行24天左右的调整周期。所以，4月14号形成了日线顶部结构，往后推算24天就是5月19号附近。

我们量化标准讲求的是，在你卖出的那一刻要计算出未来买入的条件。在买入的那一刻要计算出未来卖出的条件。这句话大家还记得吧？所以，当4月14日顶部结构形成后，我们首先计算就是，市场可能会运行24天的调整到5月19号附近。这是第一个结论。我们也根据变盘时间点，4月10号、4月25号、5月4号、5月19号，进行了一个推算，计算了市场的运行节奏。

第二个结论是，即便我们推算市场会调整24个交易日，但是我们量化标准是需要做好两手准备的，一方面做好准备，市场万一不跌，反而开始主升了怎么办?我们岂不是踏空了？因此，我们做好了防范，等市场突破创新高打破日线顶部结构我们就买回之前卖出的仓位。可是，市场一路跌再也没有创新高。另一方面，我们要做好市场没有跌24天，因为调整24天并不是意味着一定连续跌24天，有时候可能是横盘震荡的。所以，在这期间我们还是可以配合浪型和结构进行抄底的

那么这里的抄底我们是怎么判断的？

首先从波浪判断，周线三浪下跌结束。其次是之前我们通过日线顶部结构的作用时间判断市场跌24个交易日左右，到5月19号后也结束了。最后，市场出现了大级别底部结构，大级别低点，所以我们抄了底。包括我们判断大阳线要出现也是因为创业板日线底的形成。这都是量化。

在抄底的时候，我们同样做了两手准备，第一个是针对大盘的，如果大盘将底部结构打破，我们就止损抄底的仓位。就和顶部逃顶的时候一样的，顶部被打破了我们就买回之前卖出的仓位。

第二手准备，我们根据个股和指数分化，制定了用量化交易战法抄底的策略，用战法去做个股，止损位更明确，不会被深套。

这里给大家留一个问题，2014年9月和10月的时候，市场形成过两次日线顶部结构，可是后边还是开始了牛市。这种情况，该怎么做呢？大家可以先思考一下，然后在下一节课中找答案。