通达信VCP形态选股公式 源码附图

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VCP形态的英文”Volatility Contraction Pattern”的缩写，意思是“波动收缩形态”。VCP形态是全美交易冠军马克·米勒维尼的核心交易模式之一，在其著作《股票魔法师》中有详细介绍。

马克·米勒维尼把VCP形态比喻为湿毛巾，拧过一次后仍含水，重新拧一下，又挤出一些。继续拧紧毛巾，每次挤出的水越来越少，最后毛巾变干变轻。VCP每一次收缩，股价变得“更加紧实”，意味着供给减少，就像毛巾被拧干。经历几次收缩后，股票变得更轻，比之前有大量供给时更容易向一个方向移动。



一、VCP形态选股公式编写思路

编写指标描述形态一直是量化的难点，技术Pie就来挑战一下自己的软肋。VCP形态选股公式实在太难了，想了好多天，改了好几版，终于有所收获。

1、拟合曲线

最初使用布林线、振幅变小等方法描述VCP形态，效果不尽如人意。后来想到如果把高点低找出来，再进行比较，不就可以了，但是如何准确定位高点低是一个难题。考虑使用拟合曲线方法，首先想到均线，可是均线用小周期不够平滑，用大周期会严重偏离真实的高点低。最终想到了一个解决方案：用斜率对收盘价进行加权，用加权后的价格计算均线，但是得到的均线仍然不够平滑，再用指数加权移动平均计算，得到拟合曲线SL。
SL:=EMA(EMA(SLOPE(C,10)*5+C,10),2);{拟合曲线SL,斜率加权，EMA二次平滑}
经过二次处理的效果如下：



2、拟合曲线的底和顶

经过处理之后，曲线高点低就清晰了。中间一个周期SL值比前后都大，曲线SL的顶就找到了；中间一个周期SL值比前后都小，曲线SL的底就找到了。不需要拟合曲线的高点低和实际高点低完全相同，只要偏离幅度不大就可以。

DI:=REF(SL,1)<REF(SL,2) AND REF(SL,1)<SL;{拟合曲线底}
DING:=REF(SL,1)>REF(SL,2) AND REF(SL,1)>SL;{拟合曲线顶}



3、最高点

用BARSLAST和SUMBARS函数定位四个底距离现在的周期数，再用FINDHIGH函数计算底1和底2之间的最高价DINGH1，底2和底3之间的最高价DINGH2，底3和底4之间的最高价DINGH3。

TDI1:=BARSLAST(DI)+1;
TDI2:=SUMBARS(DI,2);
TDI3:=SUMBARS(DI,3);
TDI4:=SUMBARS(DI,4);
DINGH1:=FINDHIGH(H,TDI1,TDI2-TDI1,1);
DINGH2:=FINDHIGH(H,TDI2,TDI3-TDI2,1);
DINGH3:=FINDHIGH(H,TDI3,TDI4-TDI3,1);


 

4、最低点

类似的，计算出顶1和顶2之间的最低价DIL1，顶2和顶3之间的最低价DIL2。再计算顶1后面的低点DL，后面用来过滤跌破DIL1的情况。

TDING1:=BARSLAST(DING)+1;
TDING2:=SUMBARS(DING,2);
TDING3:=SUMBARS(DING,3);
DIL1:=FINDLOW(L,TDING1,TDING2-TDING1,1);
DIL2:=FINDLOW(L,TDING2,TDING3-TDING2,1);
DL:=FINDLOW(L,1,TDING1,1);



5、条件设置        

经过上面的准备，计算出了K线顶和底的价格，可以开始设置条件。

A1:计算三个顶的最大值和最小值，两者幅度限制在5%之内。幅度可以自行调整，比如完全的平顶，三个顶价格相等，幅度就是0，当然这种情况比较罕见，不太现实。
MAXH:=MAX(DINGH1,MAX(DINGH2,DINGH3));
MINH:=MIN(DINGH1,MIN(DINGH2,DINGH3));
A1:=(MAXH-MINH)/MINH*100<5;
A2:比较两个底，后面一个底DIL1在前面一个底DIL2的-2%以上，也就是可以稍微低一点，但是大部分情况应该高一些。写成-2%是稍微放宽了条件。另外限制DIL大于DIL1，过滤跌破DIL1的情况。

A2:=(DIL1-DIL2)/DIL2*100>-2 AND DL>DIL1;
A3:再加上触发信号，创20日新高，阳线。

A3:=H=HHV(H,20) AND C>O;
主图公式：



四、注意点

最后的触发条件是创20日新高H=HHV(H,20) ，这个条件是我技术Pie自己设置的，并没有按照《股票魔法师》书中的定义写。这样写触发的信号可以早一点，方便后续跟踪观察。另外，一个好的VCP应该要在股价的“第二阶段”，本次编写的VCP形态选股公式没有加入这个条件，务必注意。

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